摘要:華盛頓大學金融工程專業(yè)開設在商學院，2022USNews全美排名第19，實力很強。該專業(yè)主要培養(yǎng)學生利用數學和計算機學科對金融產品的分析能力。下面我們詳細了解一下美國華盛頓大學金融工程怎么樣。
一、華盛頓大學金融工程專業(yè)怎么樣
華盛頓大學金融工程專業(yè)開設在商學院，是一門以數量分析工具為基礎，利用數學，計算機學科的優(yōu)勢特點對金融產品尤其金融衍生物如證券，期貨，期權等進行研究的學科。
二、華盛頓大學金融工程專業(yè)必修課
Investment Science (投資學)
這門課程介紹了投資學的數學、統(tǒng)計和金融基礎。理論概念的學習將通過使用R語言編程練習來加強。材料的范圍類似于MBA水平的投資課程，但在一個顯著更高的量化水平。主題包括：利率基本理論，利率及固定收益證券的期限結構，均值-方差投資組合理論，因子模型與CAPM，風險偏好和度量。
Financial Data Science (金融數據科學)
這門課程介紹計算金融應用的金融模型和數據分析。通過R語言編程作業(yè)學習在關鍵的定量金融領域中的統(tǒng)計分析、建模方法、和計算技術，具體有因子建模、金融時間序列、投資組合分析。主題包括：金融數據可視化，回歸方法與因子模型，主成分分析，金融時間序列建模，參數法與非參數法。
Asset Allocation and Portfolio Management (資產配置與組合管理)
這門課主要講在現實世界的約束和成本下，利用Python編程進行只做多和多空結合的組合優(yōu)化;用于處理fat-tailed skewed asset return的經典均值-方差模型和現代均值-下行風險模型;基于因子模型的優(yōu)化與風險分析;股票、混合資產類別和對沖基金的投資組合。主題包括：均值方差優(yōu)化(MVO)理論基礎，投資組合績效分析和回測，下行和尾部風險度量、預期虧空、一致風險度量等等。
Options and Other Derivatives (期權和其他衍生品)
這門課程講解期權和其他衍生產品定價的理論、統(tǒng)計建模和計算方法的基礎知識，將數學和統(tǒng)計理論與Python編程練習結合在一起。主題包括：金融合約簡介，遠期、期貨和期權，衍生品定價的二項模型，套利和資產定價的基本定理，不完全市場，隨機微分導論，Black-Scholes模型和希臘字母(價格敏感性)。
Monte Carlo Methods in Finance (金融中的蒙特卡羅方法)
這門課程涵蓋專門的蒙特卡洛方法在金融與衍生品定價、交易和風險管理的應用。學生將通過Python編程作業(yè)學習這些方法的理論基礎以及實際實現。主題包括：模擬隨機變量，模擬隨機過程，方差縮減方法，蒙特卡洛法對香草和奇異衍生品定價及敏感性估計，風險管理應用。
Ethics in Finance (金融職業(yè)道德)
這門課幫助學生了解在金融市場，金融管理和金融服務的道德行為，證明一個應用的理解的倫理理論。教授帶領學生探討對金融倫理挑戰(zhàn)的評估和回應，包括金融法律法規(guī)及與計算金融和風險管理相關的現代應用的案例研究。
三、華盛頓大學金融工程專業(yè)排名
2022USNews專業(yè)排名全美第19
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